深度频道

描述

推送合约订单簿深度变化，事件类型为 depth，根据订阅的交易对和档位实时返回变动。

订阅请求参数

参数名	类型	是否必须	说明
method	String	是	SUBSCRIBE 订阅，UNSUBSCRIBE 取消订阅。
params	Array<String>	是	<symbol>@depth{level}，支持 15、200 档。例如：BTCUSDT@depth15。
id	Number	否	客户端自定义 ID，服务端原样返回。

订阅请求示例

{
  "method": "SUBSCRIBE",
  "params": [
    "BTCUSDT@depth15"
  ],
  "id": 2
}

订阅回执参数

字段	类型	说明
result	Boolean	true 表示成功，false 表示失败。
id	Number	返回请求中的 id。
msg	String	失败时的错误信息。

回执示例

{
  "result": true,
  "id": 2
}

推送字段说明（depth）

字段	类型	说明
e	String	事件类型，depth。
E	Number	事件时间（毫秒）。
s	String	交易对。
U	Number	本次推送的首个 update ID。
u	Number	本次推送的最后一个 update ID。
l	Number	深度档位。
d	String	深度类型，增量为 CHANGED。
b	Array<Array<String>>	变更后的买盘 [价格, 数量]。
a	Array<Array<String>>	变更后的卖盘 [价格, 数量]。
f	String	合并深度的 merge factor（仅在存在时返回）。

推送示例

{
  "e": "depth",
  "E": 1773295701456,
  "s": "BTCUSDT",
  "U": 161,
  "u": 161,
  "l": 15,
  "d": "CHANGED",
  "b": [
    ["103435.90", "2.10000"]
  ],
  "a": [
    ["103436.10", "1.21500"]
  ]
}

使用建议： 按照 U 到 u 的顺序处理消息。如发现 update ID 不连续，请重新订阅获取最新深度。