Депозиты в AI могут увеличить процентные ставки по кредитам для заемщиков

Согласно анализу Федерального резервного банка Далласа, банковские счета, управляемые AI, могут быстро перемещать депозиты между банками, ослабляя финансовое преимущество для долгосрочного кредитования. Депозитные счета обычно остаются в банках на годы, при этом процентные ставки по депозитам растут медленнее, чем рыночные ставки, что заставляет их вести себя как долгосрочное финансирование. Федеральный резерв Далласа оценивает, что около 7000 миллиардов долларов подвержены риску процентных ставок на стороне активов в эквиваленте 10 лет, при этом примерно 5840 миллиардов долларов поддерживается характеристиками сроков не крупных депозитов. Мгновенные расчеты могут позволить клиентам, чувствительным к доходности, быстро переключаться между банками, в то время как программируемые правила и AI могут автоматизировать этот процесс. Увеличение чувствительности к цене депозитов на 10% может снизить общий аппетит к риску по продолжительности примерно на 700 миллиардов долларов в эквиваленте 10 лет, в то время как снижение средневзвешенной продолжительности на 10% может сократить способность к трансформации сроков примерно на 580 миллиардов долларов. Федеральный резерв Далласа связывает 5840 миллиардов долларов активов банков, обеспеченных депозитами, с сокращением аппетита к риску по продолжительности на 700 миллиардов долларов при повышенной чувствительности к депозитам. Банки могут выпускать больше срочных долговых обязательств, чтобы поддерживать состав кредитования, но это может увеличить стоимость заимствований для потребителей и бизнеса. Доклад Центрального банка Бразилии за 2025 год указывает на то, что системы мгновенных платежей могут изменить поведение ликвидности банков. Токенизированные депозиты все еще находятся на ранней стадии разработки, и их влияние остается неопределенным.